La Legión fue creada por Real Decreto de 28 de enero de 1920, siendo Ministro de Guerra don José Villalba, con el nombre de Tercio de Extranjeros, con el fin de hacer frente, como ya había hecho Francia, a la dureza de los combates en la guerra del Rif (Marruecos), para lo que no estaban preparadas las tropas de reemplazo. Su primer comandante fue el Teniente Coronel de Infantería José Millán-Astray, que sería quien le daría a la nueva fuerza su peculiar estilo y mística. Designa su lugarteniente a Francisco FRANCO. Esta unidad encuadraba a los extranjeros que voluntariamente se ofrecían para luchar en Marruecos. No obstante, se considera como fecha de fundación la del alistamiento del primer legionario el 20 de septiembre de 1920.

El Mando de las Fuerzas Africanas (BERENGUER y SILVESTRE) concibe un descabellado plan para crear un «pasillo» a lo largo del protectorado y unir así todas las posiciones españolas en Marruecos: el «Plan Alhucemas», cuyas operaciones se montan, más o menos, a espaldas de Madrid. En verano de 1920, el «plan» se pone en marcha: El general Fernández SILVESTRE avanza hacia Tafersit y la ocupa. Mientras, BERENGUER conquista Xauen y somete Beni- Arós. Al finalizar el verano, se dominan ya las comunicaciones entre Melilla, Fez y Tetuán.

Se considera como fecha de fundación de la Legión española, la del alistamiento del primer legionario el 20 de septiembre de 1920. (Fue fundada en 28 de enero del mismo año)

Ya en invierno, y dentro del «Plan Alhucemas» en Marruecos, se establecen posiciones de vanguardia en la región de Annual, Sidi-Dris… se avanza alegremente, sin precauciones.

Mientras se va desarrollando el «Plan Alhucemas», los rifeños, dirigidos por ABD-EL-KRIM, un «cadí» (juez) marroquí de Melilla, se van organizando. En junio de 1921, las tropas españolas ya se encuentran distribuidas en 144 guarniciones con problemas logísticos y de intendencia, controlando formalmente cerca de la tercera parte del territorio de la comandancia de Melilla. El comandante Villar con 1.500 hombres toma Annual y Abarrán, que pierden, con muchas bajas, aquel mismo día. Primer aviso.

En la fecha, ABD EL KRIM derrota a los españoles en Igueriben. Sólo sobreviven 12 hombres de un total de 271. SILVESTRE concentra todas las tropas en Annual (a 80 km de Melilla).

En la fecha se produce el «Desastre de Annual». Una columna del ejército se ha internado en territorio marroquí para extender la zona de influencia, española y se encuentra rodeada sin posibilidad de ser socorrida. Se produce una gran matanza y los que consiguen huir se refugian en Melilla. La guerra, que, ya de por sí, era tremendamente impopular, aviva las protestas en la tensa situación política que está atravesando el país y rápidamente se exige el esclarecimiento de las responsabilidades por el desastre marroquí. Entre los muertos figura el general SILVESTRE. El «Plan Alhucemas» se ha venido estrepitosa y sangrientamente abajo. El «Desastre de Annual» es el más grande de toda la historia colonial de España. En total, según el informe final de Las Cortes, 13.192 muertos.

En la fecha, el triunfo de los marroquíes en la batalla de Annual da a Abd-el-Krim el espaldarazo como cabecilla de su tribu. Decide atacar también el territorio del protectorado francés con el ánimo de ampliar sus territorios.

En Marruecos, el resto del ejército español se refugia en el Monte Arruit, cerca de la plaza de Melilla. Pero siendo atacado y cercado por los cabileños, capitula. Entrega a los asaltantes armas y posiciones. Desarmada la guarnición, los moros encierran a sus oficiales como rehenes y pasan a cuchillo a los soldados, organizando una carnicería espantosa. Este día haciago España pierde 12.981 hombres y más de 14.000 armas y pìezas de artillería.»Desastre de Monte Arruit». La derrota conmociona intensamente a la sociedad de la época y la batalla política sobre la responsabilidad de los hechos afecta la figura de ALFONSO XIII.

Tras el desastre de Annual, el ejército español empieza a considerar la posibilidad de usar gases tóxicos contra los rebeldes del Rif. Gas que se comprará al año siguiente.